Информация

по торговле на американском рынке.

Как составить «Торговый алгоритм»

 

1. Описываем наш рабочий день.

  • В какое время мы делаем подготовительную работу?
  • В какое время мы начинаем торговать и до какого часа?
  • Делаем ли мы перерывы?
  • Когда не торгуем?

 

2. Описываем параметры своего счета

  • Размер счета
  • Общий риск на день, делится ли он по секциям, времени, активам или нет? Если делится то как?
  • Какие целевые уровни по доходу за день?
  • Есть ли условия прекращения торговли по доходам?

 

3. Описывается выполнение «домашнего задание»

  • Какие данные отслеживаем: закрытия рынков, S&P mini, новости?
  • Заносим прошлые сделки, делаем ли их скриншоты или нет?
  • Изучаем ли новости и на каких ресурсах?
  • Наносим или нет уровни на график, если наносим то какие?

 

3. Какой алгоритм нашей торговли

  • Описать на каких графиках торгуем (Таймфрейм)?
  • Какими инструментами торгуем: фъючерсы, акции форекс?
  • Каких эмитентов, валют, товаров?
  • Как проводим определения точки входа?
  • Как открываем сделку?
  • Что делаем потом?
  • Как рассчитываем объем позиции?
  • Как определяем уровень для стопа?
  • Как определяем уровень для взятия прибыли?
  • Какие есть особенности в торговли?
  • Когда не открываем сделки, когда их принудительно закрываем?

4. Что ВАЖНОГО мы должны помнить всегда? 

5. Какие вы уже выявили свои ошибки, о которых нужно помнить?

 

Пример 

Расписание рабочего дня 

9.30 – 10.00- обработка результатов предыдущего дня, анализ рынка

10.00 - начинаю торговлю – торгую до обеда

С 13.30 до 15.30 - не торгую (обед)

15.30 – возобновляю торговлю, торгую до 18.45

19.00-23.50 — не торгую, нет объемов

 

Не торгую во время выхода новостей. Не открываю новых позиций за 15 минут до выхода новостей. Стараюсь закрыть текущие позиции до выхода новостей.

Если до обеда у меня остается открытая позиция, то я ее веду до ее закрытия.

Если до окончания торгов у меня есть открытая позиция, то я ее принудительно закрываю до конца торгов до 18.45

 

 

Капитал 100 000 руб.

Размер позиции в каждой позиции определяется от риска (см. Excel табличку) 

Риск на сделку = 0,5% (500 р) 

Риск на день = 4% (4 000 р) → делится на две части:

-утро 2% (2 000р)

-вечер 2% (2 000р)

 

Цель на месяц +50% (50 000р)

Цель на день +3% (3 000р).

Заработал àушел

Главное не отдавать более 30% (15 000 р) от прибыли!

 

  Домашнее задание

 

9.30 – 10.00- анализ рынка (не торгую):

  • Просмотр важных новостей на день (выписать на стикер время их выхода)
  • Оценка общего фона на рынках
  • Четкое определение фазы e-mini:

- сравнить текущее значение со значением на закрытие нашего рынка

- определить тренд

- прогноз дальнейшего направления индекса

  • Расчертить уровни на дневном графике и перенести их на пятиминутки (сплошная линия)
  • Расчертить уровни на пятиминутном графике (пунктирная линия)
  • Расчертить high/low предыдущего дня (морзе линия) 

 

10:00 – начинаю торговлю

 

Алгоритм торговли на FORTS

 

1. Торговля ведется на 5 минутных графиках по фьючерсным контрактам:

  • Индекс РТС – RI
  • Газпром - GZ
  • Сбербанк - SR
  • Доллар - Si

 

2. Алгоритм действий:

  • Распознаем графическую модель
  • Определяем сигнальный уровень для открытия позиции
  • Рассчитываем объем позиции
  • Открываем позицию
  • Выставляем связанные стоп и тейк заявки в Quik
  • Ждем исполнения заявок и заполняем журнал сделок.

 

3. Торгую только две модели «Черепаший суп» и «1-2-3 разворот»:

  • Черепаший суп

Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Target:

Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

 

Особенности исполнения модели: если после появления максимума/минимума появляется новый на следующей свечки, то я переношу сигнальный уровень для открытия позиции на следующий бар если цена не далеко ушла от предыдущего.

 

  •  1-2-3 разворот

Trade:

После прорыва линии тренда и отката цены, наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если оно оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций зеркальный подход к открытию позиции.

 Target:

Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа.

 Stop:

Стоп ставим выше максимума последнего свинга.

 

 Расчет объема позиции:

 Объем позиции рассчитываю в экселевской табличке. Риск беру 0,5% на сделку. У меня 100 000 рублей, риск 0,5%, итого потери на сделку 500 рублей.

Рассчитываю по формуле в которой измеряю убыток в рублях на один контракт и делим свой общий риск (500 рублей) на риск (в рублях) на контракт. И получаю количество контрактов.

Для контрактов на индекс РТС рассчитываю с учетом что каждый пункт стоит 2 цента.

 

13:30 – 15:30 — обед → не торгую

- при наличии открытых позиций оставляю до исполнения

- не открываю новых позиций

- отхожу от мониторов (30 мин на еду, 20 мин на воздух)

- делаю скрины  

- смотрю время выхода важных новостей

 

 15:30 – 18.45 - торгую

- Если до окончания торгов у меня есть открытая позиция, то я ее принудительно закрываю -до конца торгов до 18.45

 

ВАЖНО!!!

 -При совокупной потере 6% от депозита, остановить торговлю, до полного эмоционального восстановления (от 3-х дней), затем сократить (вывод) счет на 50% до восстановления счета.

-Обед должен быть не менее 60 мин

- Стараться закрывать каждый день в плюсе

-Сделки с ошибками (что-то  показалось, поторопился, не правильно распознал фигуру) не длены превышать 10%!

 

 

Мои ошибки:

 

  1. Часто открываю сделку без подтверждения на графике  → сделки на ожиданиях → убыток
  2. Не останавливаюсь → переторговка
  3. Усредняюсь в неправильно открытых позициях → большой убыток
  4. Не ухожу с рынка сделав план на день
  5. Превышаю лимит потерь на день → слив
  6. Часто торгую непонятные ситуации → убыток
  7. Сижу в позиции во время выхода важных новостей (забываю или не знаю о новостях) → убыток

 

 Исключить ошибки из трейдинга!

 Действовать строго по алгоритму!

 

Задать вопрос эксперту.

Задать вопрос!